Du mouvement brownien aux equations differentielles. Equation differentielle stochastique et lemme dito equation differentielle stochastique eds et le lemme dito. Cet article explicite le mouvement brownien a travers plusieurs approches. Apres une introduction au mouvement brownien et a ses principales proprietes, les martingales et les semimartingales continues sont presentees en. Cours processus stochastique master 1 introduction on. Nous nallons pas entrer dans les d etails ici, ce qui nous entra nerait trop loin, mais nous allons plutot construire directement le processus avec des r ealisation continues. Mouvement brownien mouvement brownien exercices 9 brownien1. Introduction aux diffusions m2 probabilites et finance. Son evolution au cours du temps est extremement d esordonn ee. Paul levy, processus stochastiques et mouvement brownien, gauthiervillars 2 e edition 1965. Processus stochastiques et modelisation cours et exercices. Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique. Des applications a letude des equations aux derivees partielles ou en mathematiques financieres sont donnees en fin darticle. On revisite les principales propri et es connues dans le cas des martingales discr etes.
664 248 1225 1355 534 1317 617 498 854 48 731 1255 1102 599 588 41 855 675 1504 352 1048 642 854 613 9 442 309 47